Data Science/Data Analysis
[Python] ACF(Autocorrelation function), PACF(Partial Autocorrelation function)의 이해
상관도표(Correlogram)는 시계열 데이터를 분석에서 자주 활용되는데 자기상관함수(Autocorrelation Function, ACF) 또는 편자기상관함수(Partial Autocorrelation Function, PACF)를 그래프로 표현한 것을 뜻한다. 우리가 자주 말하는 Correlation은 두 변수 간의 관계를 -1~1 사이로 정규화한 값으로 표현하는 척도인데, Autocorrelation은 time shifted된 자기 자신의 데이터와의 상관성을 의미한다. 이 ACF와 PACF는 ARIMA 모델의 파라미터가 되는 p, d, q의 최적 차수를 탐색할 때 유용하게 사용된다. p는 AR, d는 차분 횟수, q는 MA와 관련이 있는 파라미터이다. ACF와 PACF 설명 이전에 자기회귀 모형(..
