SST

회귀 분석에서 SST(Total Sum of Squares), SSR(Sum of Squares due to Regression), SSE(Sum of Squares Residual of Error)의 이해

회귀 분석을 수행하며 자주 보이는 r2 score와 관련된 지표인 SST, SSE, SSR이 가지는 의미에 대해 살펴본다.SST는 총 제곱합, SSR은 회귀식 추정 값과 관측값의 평균 간 차이인 회귀 제곱합을 나타낸다. SSE는 잔차 제곱합이다. 경우에 따라 SSE와 SSR을 바꿔 표기하는 경우도 있는데 이때 식을 잘 봐야 한다. 수식에 사용되는 값은 아래와 같다.\( {y}_i \): 관측값\( \overline{y} \): 관측값의 평균\( \hat{y_i}\): 예측값 SST(Total Sum of Squares)우선 SST(Total Sum of Squares)는 관측값에서 관측값의 평균(혹은 추정치의 평균)을 뺀 결과의 총합인 총 제곱합이다. 이는 전체(Total)에 대한 변동성을 나타낸다. 그..